KMNO - Caída del 90,86% en 24 horas en medio de condiciones de mercado volátiles

El 28 de agosto de 2025, KMNO cayó un 90,86% en 24 horas hasta alcanzar los $0,05827. KMNO cayó un 563,27% en 7 días, subió un 1102,57% en 1 mes y cayó un 946,12% en 1 año.

Durante la noche se produjo una fuerte liquidación de KMNO, con el activo experimentando una dramática caída del 90,86% en su precio en un período de 24 horas. La caída, que llevó el precio a $0,05827, refleja una intensa presión de liquidez y un cambio repentino en el sentimiento del mercado. Este movimiento no fue un incidente aislado; en los últimos siete días, KMNO ya había caído un 563,27%, señalando una tendencia más amplia de salida de inversores del activo.

Sin embargo, la acción del precio durante el último mes revela una narrativa más compleja. Desde un punto bajo a principios de este mes, KMNO había subido un 1102,57%, ilustrando una rápida reversión de fortuna que atrajo tanto a inversores minoristas como institucionales. Este fuerte rebote, aunque impresionante, no se mantuvo frente a la tendencia bajista a largo plazo, que ha visto al activo caer un 946,12% en los últimos 12 meses. Los analistas han atribuido la caída más amplia a cambios estructurales en el mercado y a vientos macroeconómicos en contra, aunque ningún evento específico parece haber desencadenado la reciente liquidación.

Los indicadores técnicos han confirmado en gran medida el impulso bajista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) y la Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) mostraron condiciones de sobreventa, indicando una falta de tracción alcista y una continua distribución por parte de los holders. El precio del activo no ha logrado recuperar niveles clave de soporte, reforzando aún más una perspectiva cautelosa entre los traders.

Hipótesis de Backtest

Dada la reciente acción del precio, se delineó una estrategia de backtesting para evaluar posibles escenarios de entrada y salida basados en movimientos históricos de precios e indicadores técnicos. La estrategia se centró en una combinación de medias móviles y niveles de RSI para identificar oportunidades de trading. Los datos históricos se segmentaron en marcos temporales que reflejan la naturaleza volátil del activo, prestando especial atención a los períodos de corrección y recuperación rápida de precios.

La estrategia propuesta implicaba tomar posiciones largas durante los rebotes desde niveles clave de soporte y posiciones cortas durante condiciones de sobrecompra. También se incorporó un mecanismo de trailing stop-loss para gestionar el riesgo durante movimientos direccionales rápidos. Si bien el período de backtest no incluyó la liquidación más reciente de 24 horas, fue diseñado para ser robusto en entornos volátiles.