Les modèles de Goldman Sachs et JPMorgan Chase : La probabilité d'une récession aux États-Unis, selon les prix du marché, a fortement augmenté

Les modèles de Goldman Sachs Group et JPMorgan Chase montrent que la probabilité implicite de récession sur le marché a fortement augmenté, à en juger par les signaux du marché obligataire américain et, dans une moindre mesure, par la performance des actions, qui sont extrêmement sensibles aux fluctuations du cycle économique. Les données de Goldman Sachs montrent que les marchés des actions et des obligations estiment désormais que la probabilité d'une récession aux États-Unis est de 41 %, contre 29 % en avril. Un modèle similaire de JPMorgan Chase calcule que la probabilité d'une récession a bondi à 31 % contre 20 % à la fin mars en raison d'une forte réévaluation des bons du Trésor américain. Nikolaos Panigirtzoglou, stratège chez JPMorgan Chase, a déclaré que le risque de récession dans le modèle de la banque reflète les baisses de taux que le marché a anticipées depuis que le rapport sur l'emploi du mois dernier a montré un ralentissement de la croissance de l'emploi.