Analyse : Les options à très court terme ont une IV de 70 % et les puts ont une IV significativement plus élevée

Adam, chercheur macroéconomique chez Greeks.live, a publié une analyse sur la plateforme X indiquant que la résolution du taux d'intérêt de la Fed sera annoncée dans trois heures, et que la projection actuelle basée sur les données des contrats à terme indique une probabilité de 60 % pour une réduction de 50 points de base, et une probabilité de 40 % pour une réduction de 25 points de base. Tous les marchés sont concentrés sur cet événement. En examinant les données des options de cryptomonnaie, le marché est maintenant également divisé, avec des volatilités implicites (IV) atteignant 70 % pour les options à très court terme et des IVs nettement plus élevées pour les options de vente. La répartition des transactions d'options montre que les options de vente BTC58000 et ETH2200 sont les plus échangées, et le marché des options est désormais baissier sur l'ensemble de la réunion des taux. 25 points de base sont inférieurs aux attentes, et 50 points de base signalent une détérioration des indicateurs économiques.