JPMorgan: 75% globalnych transakcji arbitrażowych zostało zamkniętych, dni handlu arbitrażowego G-10 są policzone

8 sierpnia JPMorgan Chase stwierdził, że trzy czwarte globalnych transakcji arbitrażowych zostało zamkniętych, a niedawny spadek wymazał tegoroczne zyski. Stratedzy ilościowi Antonin Delair, Meera Chandan i Kunj Padh napisali w liście do klientów, że zwroty z koszyków transakcji arbitrażowych G-10, rynków wschodzących i globalnych śledzonych przez bank spadły o około 10% od maja. Spadek ten wymazał zyski od początku tego roku i znacznie zmniejszył skumulowane zyski od końca 2022 roku. Zespół napisał, że transakcje spot w globalnych koszykach arbitrażowych wskazują, że 75% transakcji arbitrażowych zostało zamkniętych. Powtórzyli, że nie pozostało wiele czasu na transakcje arbitrażowe G-10. Ci stratedzy sugerują, że szanse na odbicie w sierpniu mogą być niewielkie, ponieważ harmonogramy banków centralnych są w tym okresie stosunkowo lekkie, a zmienność zaczęła się uspokajać.