Greeks.live: rynek znacznie się rozgrzewa, gdy optymizm uczestników rynku opcji na styczeń maleje

25 grudnia analityk Greeks.live, Adam, opublikował w mediach społecznościowych, że różnica w nachyleniu opcji w różnych terminach zapadalności się zwiększyła. Od czasu hossy pod koniec roku nachylenie opcji w różnych terminach zapadalności było bliskie, oscylując wokół 5%, a większość różnic między nimi nie przekraczała 1%, ale w miarę jak wchodzimy w ostatnią korektę, różnica zaczęła się zwiększać, a krótkoterminowe nachylenie spadło bardziej. Krótkoterminowe nachylenie spadło bardziej.

Dane te sugerują, że szaleństwo na rynku wyraźnie maleje, a uczestnicy rynku opcji są mniej optymistyczni co do stycznia.