Индекс S&P подаёт сигналы коррекции по нескольким индикаторам — будьте осторожны с риском снижения!

(В статье приведён классический пример: Weibo_WB.)

1. Обзор рыночной ситуации за неделю: (09.22~09.26)

На этой неделе цена открытия составила 6654.28 пунктов, в среду был достигнут минимум 6569.22 пунктов, в пятницу зафиксирован максимум 6699.52 пунктов, итоговая цена закрытия — 6643.70 пунктов. Недельная амплитуда составила 1.96%, снижение — 0.31%. На недельном графике сформировалась медвежья свеча «додзи», закрытие выше 5-недельной скользящей средней, установлен исторический максимум индекса S&P 500. В рейтинге изменений цен акций S&P 500 за неделю Intel заняла первое место с ростом на 20.01%, CarMax — последнее с падением на 23.22%. Среднее изменение цен акций компонентов индекса составило 0.07%, среднее изменение цен всех американских акций за неделю — -0.72%.

С 7 апреля по 26 сентября индекс рос 25 недель подряд, всего 120 торговых дней, максимальный совокупный рост составил около 38.56%.

Недельный график индекса S&P 500: (Квантовая модель импульса * Квантовая модель настроения)

(Рисунок 1)

Дневной график индекса S&P 500:

(Рисунок 2)

Недельный график индекса S&P 500: (Бэктест исторических данных: с 6 марта 2009 года по 4 апреля 2025 года)

(Рисунок 3)

Тема моей прошлой статьи была «Держите акции выше линии жизни, остерегайтесь однодневных широких колебаний!». В статье на основе резонанса многопериодных технических индикаторов и бэктеста многолетних исторических данных был сделан прогноз по индексу на текущую неделю.

Что касается динамики индекса:

Индекс по-прежнему движется в восходящем канале, сформированном после 2 мая, следует быть осторожным с возможными однодневными широкими колебаниями. Сопротивление индекса находится вблизи верхней границы канала; первая поддержка — у нижней границы канала, вторая — в районе 6300-6340 пунктов, важная поддержка — в диапазоне 6200-6147 пунктов.

Что касается торговой стратегии:

1. Хотя на недельном таймфрейме сигнал затухания импульса исчез, на дневном и других индикаторах риск снижения индекса по-прежнему высок, а цикл роста длится уже 24 недели, поэтому рекомендуется сохранять осторожность.

2. Общая позиция: доля длинных позиций увеличена до примерно 70%, если индекс пробьёт линию жизни канала вниз, позицию следует сократить до менее 30%.

2. Краткосрочные инвесторы могут выделить около 20% капитала и совершать сделки на «коротких колебаниях» в зависимости от уровней поддержки и сопротивления.

Теперь рассмотрим фактическое движение индекса на этой неделе:

В понедельник индекс открылся с небольшим снижением и затем рос, объём торгов быстро сократился по сравнению с предыдущим днём, день завершился небольшой бычьей свечой с ростом на 0.44%;

Во вторник индекс открылся без изменений, после открытия колебался вблизи 6690 пунктов; во второй половине дня индекс резко снизился, затем стабилизировался на низком уровне до закрытия, объём торгов существенно не изменился, день завершился небольшой медвежьей свечой с падением на 0.55%, закрытие выше 5-дневной скользящей средней;

В среду индекс открылся с небольшим ростом и продолжил колебаться, примерно через 2 часа началось резкое снижение, к концу сессии произошёл небольшой отскок, день завершился небольшой медвежьей свечой с падением на 0.28%, закрытие ниже 5-дневной скользящей средней;

В четверг индекс открылся и пошёл вниз, затем последовал небольшой отскок; во второй половине дня под влиянием рыночных новостей индекс резко снизился, у нижней границы канала нашёл поддержку, достиг минимума недели 6569.22 пункта, затем быстро восстановился, день завершился медвежьей свечой «додзи» с падением на 0.50%, закрытие ниже 10-дневной скользящей средней;

В пятницу индекс открылся с небольшим ростом и продолжил движение вверх, в течение дня наблюдались колебания вверх-вниз, но амплитуда была небольшой, день завершился небольшой бычьей свечой с ростом на 0.59%, индекс вновь поднялся выше 10-дневной скользящей средней.

На этой неделе индекс в шестой раз нашёл поддержку у нижней границы канала, что вновь подтверждает важность этой поддержки.

Далее я проанализирую изменения текущего индекса на основе нескольких технических моделей.

(1) Анализ сигналов квантовых моделей:

1. Недельный таймфрейм (см. рисунок 1):

① Квантовая модель импульса: сигнал затухания на вершине исчез, что указывает на отсутствие дивергенции импульса на недельном таймфрейме в ближайшее время. Две линии импульса медленно растут, объём (красные столбцы) уменьшился по сравнению с прошлой неделей.

Модель указывает на нейтральный риск снижения

② Квантовая модель настроения: сила индикатора «настроение 1» — около 4.74 (диапазон 0~10), сила «настроение 2» — около 4.97, индикатор пикового сигнала — 11.90. Данные модели показывают, что после сильных колебаний на этой неделе бычьи настроения несколько ослабли.

Модель указывает на высокий риск колебаний

③ Модель цифрового мониторинга: на этой неделе сигналов не было.

2. Дневной таймфрейм (см. рисунок 2):

① Квантовая модель импульса: после закрытия в четверг был подан сигнал формирования дивергенции импульса на вершине, две линии импульса пересеклись вниз на высоком уровне, столбцы объёма сменили цвет с красного на зелёный.

Модель указывает на формирование дивергенции импульса на дневном таймфрейме, высокий риск снижения

② Квантовая модель настроения: после закрытия в пятницу оба индикатора настроения равны 0, индикатор пикового сигнала — 5.63, индекс начинает выходить из зоны высокого риска и постепенно снижаться.

Модель указывает на высокий риск снижения

③ Модель цифрового мониторинга: после закрытия в понедельник был зафиксирован сигнал «D» (диапазон сигналов A~E), в последующие дни значения не менялись, что указывает на формирование вершины на дневном таймфрейме в понедельник.

Модель указывает на высокий риск снижения

(2) Анализ тренда, последовательности и бэктеста исторических данных (рисунок 3):

1. Моя модель бэктеста данных:

① Интервал данных для бэктеста: с 6 марта 2009 года по 4 апреля 2025 года, всего 840 недельных свечей.

② Установленные правила коррекции: коррекция ≤2 недель и снижение ≥5%, либо коррекция ≥3 недель, всего в бэктесте найдено 52 таких случая.

2. Анализ исторических данных для выявления закономерностей: каждый раз после 25 недель непрерывного роста индекса вероятность коррекции превышает 96%.

3. В моей модели бэктеста самый длинный период роста был с 19 июля 2017 года по 26 января 2018 года — после 29 недель роста индекс снизился на 13.43%; ещё два раза после 26 недель роста последовала существенная коррекция.

4. С 7 апреля по 26 сентября индекс рос 25 недель подряд.

2. Прогноз рыночной ситуации на следующую неделю: (09.29~10.03)

1. На дневном таймфрейме обе модели подали сигналы дивергенции импульса и вершины, а в модели бэктеста исторических данных вероятность коррекции после 25 недель роста превышает 96%. Сейчас несколько групп данных совпадают, формируя резонанс, поэтому я предупреждаю инвесторов о риске снижения индекса.

2. В четверг индекс нашёл поддержку у нижней границы канала, на следующей неделе необходимо наблюдать за устойчивостью этой поддержки.

3. Сопротивление индекса находится вблизи верхней границы канала; первая поддержка — у нижней границы канала, вторая — в районе 6300-6340 пунктов, важная поддержка — в диапазоне 6200-6147 пунктов.

3. Торговая стратегия на следующую неделю: (09.29~10.03)

1. Общая позиция: доля длинных позиций — 70%; если индекс пробьёт линию жизни канала вниз, позицию следует сократить до менее 30%.

2. Краткосрочные инвесторы могут выделить около 20% капитала и совершать сделки на «коротких колебаниях» в зависимости от уровней поддержки и сопротивления.

3. Для краткосрочных сделок рекомендуется переключить анализ на 60-минутный или 120-минутный таймфрейм для более точного определения точек входа и выхода.

4. Торговля отдельными акциями также может осуществляться по вышеуказанной стратегии.

4. Особое предупреждение:

Для волновой торговли отдельными акциями, независимо от того, открываете ли вы длинную или короткую позицию, сразу после открытия позиции установите начальный уровень стоп-лосса. Когда прибыль по акции достигнет 5%, немедленно переместите стоп-лосс к уровню безубыточности, чтобы гарантировать отсутствие убытков по сделке; когда прибыль достигнет 10%, поднимите стоп-лосс до уровня 5% прибыли. В дальнейшем при каждом увеличении прибыли на 5% стоп-лосс также перемещается вверх на ту же величину, чтобы динамически защищать уже полученную прибыль (по поводу установки уровня прибыли в 5% инвесторы могут принимать решение самостоятельно).

4. Классический пример анализа: (только для анализа, не является инвестиционной рекомендацией)

1. Weibo (тикер_WB): (длинная позиция)

Дневной график Weibo (WB):

1. Условия для покупки (лонг): цена покупки — 11.50~12.00 долларов, начальный стоп-лосс — 10.80 долларов, первая цель — 14.5~15 долларов, волновая торговля.

2. На недельном графике с сентября 2023 года акция колебалась в диапазоне 6.2~11.58 долларов примерно два года. В начале этого месяца цена акций пробила верхнюю границу диапазона на увеличенном объёме, если при снижении объём уменьшится и цена не опустится ниже верхней границы диапазона, можно открывать длинную позицию.

3. На этой неделе цена открытия составила 12.33 доллара, максимум — 12.58 доллара, минимум — 11.94 доллара, закрытие — 12.33 доллара, недельная свеча — медвежий «додзи» с падением на 1.60%. Во вторник цена достигла минимума 11.94 доллара и отскочила вверх, сработал сигнал на покупку; в среду цена выросла примерно на 4.5%; в следующие два дня был откат, в пятницу сформировалась свеча «Т» с отскоком от минимума, на следующей неделе рекомендуется держать позицию в ожидании роста. (Если на следующей неделе прибыль по акции превысит 5%, я подниму стоп-лосс до примерно 12 долларов)

Поскольку рыночные новости быстро меняются, я буду своевременно корректировать торговую стратегию и рекомендации. Чтобы получать актуальную информацию, следите за ссылкой ниже.

Автор: Cody Feng