Стратегії відстеження Smart Money на крипторинку

У цій статті надано систематичне дослідження питання ідентифікації, аналізу та відстеження Smart Money на крипторинку. З цією структурою та моделлю кількісного скринінгу на основі ончейн-даних партнери отримують можливість використовувати триетапний підхід для моніторингу інвесторів: виявляти, аналізувати та відстежувати їхню поведінку. При використанні різних інструментів для виявлення адрес гаманців з високим коефіцієнтом успішності і копіювання їхніх угод з контролем ризиком можливо отримати прибуток, але ця стратегія є високоризиковою. Ви повинні усвідомлювати всі ризики.

Загальна інформація:

• Smart Money можна розділити на два типи: адреси інституційних інвесторів із великим капіталом і гаманці роздрібних інвесторів з високим коефіцієнтом успішності.

• Варто використовувати всебічний аналіз і встановлювати коефіцієнт успішності на рівні не нижче 65%, а PnL на історії має перевищувати 300 000$.

• Розмір кожної угоди, що копіює Smart Money, має бути обмежений 1% від вашого загального капіталу.

• Окрім цього перевіряйте безпеку контрактів і використовуйте інструменти аналізу соціальних трендів разом.

Попередження про ризики: ринок криптовалют є дуже волатильним, а торгівля на ньому несе ризик повної втрати капіталу, вразливостей смартконтрактів і шахрайства. Цей контент не є інвестиційною порадою.

1. Визначення та класифікація Smart Money

Smart Money — це кошти, контрольовані учасниками крипторинку, які постійно отримують великий прибуток. Власники цих гаманців зазвичай маю високий рівень обізнаності про ринок, доступ до необхідної інформацію або виняткові можливості реалізації угод. За розміром капіталу та профілем учасника, Smart Money можна розділити на дві категорії:

Категорія 1: гаманці інституційних інвесторів з великим капіталом (так звані «кити»)

• Учасники: інвестиційні установи, криптофонди та лідери думок (KOL)

• Характерні особливості: великі разові транзакції та значний вплив на ринок

• Обмеження: через те, що за такими гаманцями пильно слідкують, вони ділять свій капітал на кілька акаунтів, щоб їхні угоди не бачили.

Категорія 2: гаманці роздрібних інвесторів з високим коефіцієнтом успішності

• Учасники: приватні інвестори з впевненими торговими навичками

• Характерні особливості: високі показники у спотовій торгівлі, фармінгу прибутковості, стейкінгу та аірдропах.

• Перевага: оскільки за ними не так слідкують на ринку, їхні дії можна вважати більш інформативними як орієнтир.

2. Як розпізнати Smart Money

У цій статті ми розповіли і про платні, і про безплатні інструменти, які ви зможете використовувати для комплексної аналітики:

Тип інструменту	Приклад		Основні функції	Вартість
Комплексна платформа відстеження	Nansen	Виявлення Smart Money і аналіз руху коштів		Платно
Аналіз ончейн-даних	Dune Analytics	Фільтрація адрес китів і користувацькі запити		Безплатно
Інструменти відстеження гаманців	DeBank / Arkham	Історія торгівлі та аналіз портфелів		Безплатно
Торгові дані DEX	DEXTools / Dex Screener	Виявлення успішних трейдерів на ранньому етапі та рейтинги PnL		Безплатно / платно

Процес ідентифікації

Початковий скринінг – визначення потенційних гаманців Smart Money

Кроки (на прикладі Solana):

1. Виберіть пул активів, що швидко зростає

￮ Увійдіть на платформу DEXTools

￮ Виберіть цільовий публічний блокчейн (наприклад, Solana)

￮ Відсортуйте за зростанням ціни (Gainers), щоб відфільтрувати активні токени

2. Визначте трейдерів на ранніх етапах

￮ Відкрийте сторінку з інформацією про токен

￮ Перевірте модуль «Історія угод» (Trade history)

￮ Відсортуйте за датою, щоб виявити адреси перших транзакцій

3. Виконайте кількісний аналіз PnL

￮ Перегляньте кількість транзакцій для кожної адреси в розділі «Інші» (Others)

￮ Отримайте дані про PnL (прибуток і збитки)

￮ Скопіюйте адреси з високим PnL (використовуйте кнопку «Мейкер» [Maker])

Безплатні альтернативи:

Використовуйте функцію «Найкращі трейдери» (Top Traders) на Dex Screener. Так ви зможете відсортувати гаманці трейдерів за PnL, що підвищує ефективність скринінгу.

Причина:

Для токенів із активним зростанням найперші торгові адреси зазвичай поділяються на дві категорії:

• Інсайдери проєкту (мають інформаційну перевагу)

• Професійні трейдери (вміють шукати потенційно успішні проєкти)

Кількісна валідація – аналіз історії результатів торгівлі гаманця

Система ключових показників:

Назва індикатора	Поріг	Джерело даних	Наслідок
Коефіцієнт успішності	≥65%	Solsniffer	Відсоток прибуткових угод
Загальний PnL	>300 000$	Solsniffer	Історична прибутковість
Структура портфеля	Якісний аналіз	CoinStats	Актуальний склад портфеля
Вартість входу	Якісний аналіз	CoinStats	Оцінка економічної переваги

1. Використовуйте Solsniffer для перевірки історичних даних про коефіцієнт успішності та загальний PnL.

2. Використовуйте CoinStats для аналізу складу та вартості портфеля.

3. Запишіть адреси гаманців, які відповідають критеріям, та створіть пул кандидатів.

Порогові значення можна коригувати залежно від ваших уподобань щодо ризику; зазначені вище стандарти є відносно консервативними.

Постійний моніторинг – створіть механізм відстеження

Ми пропонуємо дві стратегії відстеження для наших партнерів:

Стратегія A: статичне копіювання позицій

• Найкраще підходить для: середньострокового та довгострокового планування

• Логіка: купуйте ті активи, які є на гаманцях Smart Money

Стратегія Б: динамічне копіювання угод

• Найкраще підходить для: короткострокової торгівлі

• Логіка: використовуйте торгових ботів для копіювання нових угод, здійснених гаманцями, які вас зацікавили, в режимі реального часу

3. Система контролю ризиків та її реалізація

Стандарти виконання для статичного копіювання позицій

Перед купівлею активів Smart Money проведіть дві перевірки:

Перевірка 1: перевірка безпеки контракту

Інструмент	Цілі	Рівень ризику	Зниження ризику
RugCheck	Адреса контракту токена	Небезпечний (Danger) / можлива небезпека (Warning) / безпечний (Good)	Усі токени з категорії «Небезпечний» ігноруйте.

Основні ризики:

• Статус блокування ліквідності

• Налаштування дозволів на контракт (карбування, призупинення торгівлі тощо)

• Концентрація адрес холдерів токенів

• Співвідношення розподілу токенів між розробниками

Перевірка 2: оцінка популярності в соціальних мережах

Інструмент	Метрики	Критерії оцінювання
TwitterScore	База підписників на офіційних акаунтах проєкту в соціальних мережах	Система оцінювання на основі даних X (раніше Twitter)
TwitterScore	Активність спільноти	Рівень залученості та тенденція зростання
TwitterScore	Інтерес з боку інституційних гравців	Ознаки уваги з боку венчурних компаній

Логіка: активна спільнота та сильний інтерес з боку інституційних інвесторів є провідними показниками стійкості та потенціалу проєкту для розвитку.

Принципи керування позиціями

Суворо дотримуйтесь правила 1%:

• Сума коштів, виділена на будь-який окремий актив, не повинна перевищувати 1% від загального капіталу.

• На всі високоризикові стратегії, зокрема відстеження Smart Money, має припадати не більше ніж 5% від загальної суми активів.

• Встановіть цільовий показник стоп-лосу (рекомендовано: від –30% до –50%).

Вибір інструменту для динамічного копіювання угод

Порівняння популярних торгових ботів

https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars

Функціональні вимоги:

• Моніторинг транзакцій у режимі реального часу з вказаних адрес гаманців.

• Автоматичне копіювання ордерів на купівлю (з можливістю налаштування затримки та коефіцієнта розподілу коштів).

• Підтримка цільових показників TP/SL.

• Оптимізація тарифів на комісії за газ

Попередження про ризики: для використання торгових ботів необхідна авторизація за допомогою приватного ключа. Обирайте перевірені платформи вищого рівня та використовуйте спеціальний гаманець для копітрейдингу (основний гаманець тут не підійде).

Нюанси реалізації

1. Встановіть стандартну операційну процедуру (СОП) для перевірки гаманців.

2. Не розміщуйте жодних ордерів на купівлю, доки не перевірите безпеку контракту.

3. Суворо дотримуйтесь правила 1% — розмір позиції будь-якого окремого активу не повинен перевищувати 1% від загального капіталу.

4. Встановлюйте цільові показники стоп-лосу, щоб уникнути торгівлі під впливом емоцій.

5. Фіксуйте кожну транзакцію та регулярно переглядайте й оптимізуйте стратегію.

Що не слід робити

1. Сліпо копіювати угоди неперевірених гаманців

2. Інвестувати більше, ніж дозволяє ваша толерантність до ризику

3. Нехтувати перевіркою безпеки контракту

4. Використовувати цю стратегію як основний метод інвестування

Попередження про ризики:

Стратегії, описані в цьому звіті, повʼязані з дуже високим ринковим ризиком. Ризики торгівлі на крипторинку (окрім інших):

• Повна втрата капіталу через повне знецінення активів

• Вразливі місця смартконтрактів

• Шахрайство, зокрема ті, що називають «висмикуванням килимка»

• Ризик, повʼязаний з ліквідністю

• Зміни в регуляторній політиці

Відмова від відповідальності:

Ця стаття призначена лише для інформування наших партнерів. Інформацію в ньому не слід сприймати як фінансову пораду. Інвестори повинні приймати рішення зважено, виходячи з власної толерантності до ризику. Bitget не несе відповідальності за жодні збитки, яких ви можете зазнати внаслідок використання цієї інформації. Інвестори повинні дотримуватися чинного законодавства й нормативних актів щодо цифрових активів у своїй юрисдикції. Між Bitget і її партнерами немає трудових чи агентських відносин.