Bitget App
Cмартторгівля для кожного
Купити криптуРинкиТоргуватиФ'ючерсиEarnWeb3ЦентрДокладніше
Торгувати
Cпот
Купуйте та продавайте крипту
Маржа
Збільшуйте капітал й ефективність коштів
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Конвертація
Без комісій за транзакції та прослизання
Огляд
Launchhub
Скористайтеся перевагою на старті і почніть заробляти
Копітрейдинг
Копіюйте угоди елітних трейдерів в один клац
Боти
Простий, швидкий і надійний торговий бот на базі ШІ
Торгувати
Фʼючерси USDT-M
Фʼючерси, розрахунок за якими відбувається в USDT
Фʼючерси USDC-M
Фʼючерси, розрахунок за якими відбувається в USDC
Фʼючерси Coin-M
Фʼючерси, розрахунок за якими відбувається в різни
Огляд
Посібник з фʼючерсів
Шлях фʼючерсної торгівлі від початківця до просунутого трейдера
Фʼючерсні промоакції
На вас чекають щедрі винагороди
Bitget Earn
Різноманітні продукти для примноження ваших активів
Simple Earn
Здійснюйте депозити та зняття в будь-який час, щоб отримувати гнучкий прибуток без ризику
Ончейн Earn
Отримуйте прибуток щодня, не ризикуючи основним капіталом
Структуровані продукти Earn
Надійні фінансові інновації для подолання ринкових коливань
VIP та Управління капіталом
Преміальні послуги для розумного управління капіталом
Позики
Безстрокове кредитування з високим рівнем захисту коштів
Посібник для початківців
Про провайдерів стратегій управління капіталом

Про провайдерів стратегій управління капіталом

Початківець
2024-12-04 | 5m

Де проходить торгівля?

1. Провайдери стратегій торгують на біржі Bitget та через кастодіальні акаунти Copper.

2. Протягом всього процесу кошти користувачів зберігаються на кастодіальному акаунті, який контролює Bitget. Провайдери стратегій, які працюють через відповідні субакаунти, мають дозволи лише на торгівлю, без можливості зняття або переказу коштів.

Про команду

Команда була створена у 2018 році і позиціює себе як одна з найбільших команд з управління капіталом цифрових валют. Її членами є випускники престижних навчальних закладів, зокрема CMU, Пекінського університету, Університету Цінхуа і Шанхайського університету Цзяотун. Вони мають великий досвід роботи на біржах, у традиційних приватних інвестиційних компаніях та в інтернет-секторі. Зосередившись на кількісному розвитку та управлінні активами на ринку цифрових валют, вони пропонують широкий спектр стратегій, зокрема арбітраж, CTA і високочастотну торгівлю. Ці стратегії розраховані на різних клієнтів, зокрема біржі, кредитні організації, позабіржових трейдерів, традиційні фінансові інститути, сімейні офіси, первинні фонди і т.д.

Арбітражна стратегія

Здебільшого команда використовує такі три суто ринково-нейтральні стратегії, які не схильні до ризику:

Арбітраж ставки фінансування: за позитивної ставки фінансування, стратегія працює з лонг-позиціями на споті та шорт-позиціями на ф'ючерсах. І навпаки, коли ставка фінансування від'ємна, кредитне плече використовується для шорт-позицій на споті та лонг-позицій на ф'ючерсах. Ці дві позиції мають однаковий розмір, але спрямовані у протилежні сторони. Арбітражний прибуток формується за рахунок комісії за фінансування, яку ф'ючерсні позиції у лонг або у шорт, сплачують одна одній.

Арбітраж між спотом і ф'ючерсами: стратегія використовує різницю в цінах між поставними ф'ючерсами, безстроковими ф'ючерсами і спотовою торгівлею. Арбітраж здійснюється шляхом відкриття позицій при збільшенні різниці в ціні і закриття позицій при зменшенні різниці в ціні. Мета – отримати прибуток, коли різниця в цінах між ф'ючерсною і спотовою торгівлею в кінцевому підсумку зближується.

Арбітраж між біржами: завдяки розбіжностям у цінах під час ф'ючерсної/спотової торгівлі та коливанням ставок фінансування ф'ючерсів на різних біржах, стає можливим використовувати можливості міжбіржового арбітражу, здійснюючи угоди у лонг на одній біржі, і в шорт на іншій.

Профіль потртфелю

Чиста ризик-нейтральна стратегія з внутрішньоденною просадкою менше ніж 0,5%. Стратегія приносить вищий прибуток у період активного ринку і нижчий у період боковику на ринку.

Механізми управління ризиками

Ретельно відібрані торгові активи: обирають тільки монети з високою ліквідністю і здоровою структурою позицій, щоб уникнути ринкових маніпуляцій.

Суворий контроль позицій: розмір позицій за однією валютою не перевищує певного порогу, щоб уникнути надмірної волатильності окремих валют через швидкі зміни на ринку.

Повне хеджування: всі позиції повністю дельта-нейтральні, на них не впливають зміни цін на загальному ринку або в конкретній валюті.

Низьке кредитне плече: кредитне плече контролюється на рівні 2X, а моніторинг коефіцієнта маржі та MMR у режимі реального часу дає змогу суворо контролювати ризики ліквідації.

Ефективність стратегії PnL

Початок реалізації стратегії: 2018 рік

Тип стратегії: нейтральний ринковий арбітраж

Історичні показники APR і коефіцієнта Sharpe: середній розмір APR становить близько 38%, а коефіцієнт Sharpe коливається між 6 і 10.

Про провайдерів стратегій управління капіталом image 0

Максимальна просадка: 0,6%

Валюта стратегії: USDT

Поділитися
link_icon
Як продати PIНа Bitget відбувся лістинг PI – купуйте та продавайте PI на Bitget за кілька кліків!
Торгувати
На нашій платформі є доступ до всіх ваших улюблених монет!
Купуйте, зберігайте та продавайте популярні криптовалюти, зокрема BTC, ETH, SOL, DOGE, SHIB, PEPE та інші. Зареєструйтеся та торгуйте, щоб отримати подарунковий пакет для нових користувачів на 6200 USDT!
Торгувати