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ChainCatcher berichtet, dass Matrixport in seinem heutigen Chart mitteilt: „In der vergangenen Woche hat sich die implizite Volatilitäts-Skewness der Bitcoin-Optionen weiter abgeschwächt. Die kurzfristige Skewness hat sich von etwa -3,5 % in der Vorwoche auf -10,6 % ausgeweitet, was auf eine deutlich gestiegene Nachfrage nach kurzfristigen Absicherungen gegen Abwärtsbewegungen hindeutet; die langfristige Skewness ist von etwa -0,2 % auf -1,9 % gesunken, was auf eine pessimistischere Bewertung langfristiger Extremrisiken hindeutet. Aus der Optionspreisgestaltung geht hervor, dass das Marktrisiko für Abwärtsbewegungen in der vergangenen Woche gestiegen ist, was sich sowohl bei kurzfristigen Optionen als auch bei Kontrakten mit Fälligkeit im nächsten Jahr zeigt. Die aktuelle implizite Volatilität ist auf etwa 58 % gestiegen, was auf eine höhere kurzfristige Abwärtsrisikoprämie sowie eine vorsichtigere mittelfristige Markterwartung im Vergleich zur Vorwoche hindeutet. Dies zeigt, dass der Markt die aktuelle Volatilität nicht als einmaligen Schock betrachtet.“